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米国債の逆イールド拡大、数十年ぶり32bp-FOMC大幅利上げ受け - ブルームバーグ

米連邦公開市場委員会(FOMC)が予想通り2会合連続の0.75ポイント大幅利上げを決定した後、米国債市場で広く注目されるイールドカーブの逆転がさらに広がった。

  米国の10年国債利回りはFOMCの発表を受けて低下し、2年債利回りが10年債利回りを一時32ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上回った。こうした逆イールド(長短金利差逆転)は、リセッション(景気後退)リスクを示唆するとしばしば受け止められる。

  FOMCは声明で「インフレ率を目標の2%に戻すことに強くコミットしている」と表明した。KPMGのチーフエコノミストのダイアン・スウォンク氏はブルームバーグテレビジョンで、「米連邦準備制度はインフレに真っ正面から集中している。それは需要を直撃し、国内総生産(GDP)ははるかに低い水準になりそうだ」と指摘した。

「米連邦準備制度はインフレに正面から集中している」とKPMGのスウォンク氏

Source: Bloomberg

  10年国債利回りが一時6bp低下し2.74%を付けたのに対し、2年債利回りは下げる前にいったんじり高となった。スワップ市場のデータによれば、連邦準備制度による今後数カ月の利上げの軌道と、2023年に利下げに転じる可能性の見通しにおおむね変化はない。

  トレーダーはさらに詳細な手掛かりを求めて、パウエル米連邦準備制度理事会(FRB)議長のFOMC後の記者会見の解析に努め、28日発表の米国の4-6月(第2四半期)GDP速報値を含めて今後の指標に警戒することになるだろう。

Treasury yield curve move extended after Fed decision

原題:

Widely Watched Yield Curve at Most Inverted in Decades After Fed(抜粋)

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2022-07-28 01:14:39Z
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